格兰杰检验结果解读：滞后项的预测贡献度判断

格兰杰检验结果解读一、分析方法概述格兰杰因果检验Granger Causality Test由经济学家Clive Granger于1969年提出是时间序列分析中判断变量间动态因果关系的重要统计方法。其基本逻辑是如果变量X的过去值能够显著改善对变量Y的预测精度则称X为Y的格兰杰原因。需要注意的是格兰杰因果关系并非真正的逻辑因果而是一种统计意义上的预测因果关系。本研究利用SPSSAU软件进行格兰杰因果检验滞后阶数设定为2阶以考察收入、消费与外部冲击三个变量之间的动态因果关联。在SPSSAU【计量经济研究】模块选择【格兰杰检验】将变量拖拽至右侧对应分析框操作如下图二、格兰杰检验结果分析表1报告了滞后2阶条件下收入、消费与外部冲击三变量间的格兰杰因果检验结果。检验采用F统计量进行判断自由度为df12、df2113。在0.05的显著性水平下六组检验中仅有一组拒绝了原假设。首先针对“收入不是消费的格兰杰原因”这一原假设F统计量为19.482对应的p值为0.000远小于0.01的显著性水平因此在1%的水平上强烈拒绝原假设表明收入是消费的格兰杰原因。这意味着收入的过去值对消费具有显著的预测能力收入的变动在统计意义上能够引导消费的变动。这一结果与凯恩斯消费函数理论高度吻合——收入是决定消费水平的核心变量收入的变动必然会引起消费的相应调整。其次其余五组检验均未通过显著性检验。“消费不是收入的格兰杰原因”的F值为0.550p值为0.579远大于0.05说明消费的过去值不能有效预测收入的变化即消费不是收入的格兰杰原因。“消费不是外部冲击的格兰杰原因”的F值为1.007p值为0.369“收入不是外部冲击的格兰杰原因”的F值为0.213p值为0.808“外部冲击不是消费的格兰杰原因”的F值为0.515p值为0.599“外部冲击不是收入的格兰杰原因”的F值为0.575p值为0.564。以上四组检验的p值均远大于0.05的显著性水平表明消费与外部冲击之间、收入与外部冲击之间均不存在显著的格兰杰因果关系。三、结论格兰杰因果检验结果表明在滞后2阶的设定下收入与消费之间存在单向格兰杰因果关系收入是消费的格兰杰原因F19.482p0.000但消费不是收入的格兰杰原因F0.550p0.579。外部冲击与收入、消费之间均不存在显著的格兰杰因果关系。这一发现证实了收入对消费的单向预测作用为宏观经济政策中通过调节收入来引导消费的理论提供了实证支持。