别急着做 DID（上）：先把政策背景搞清楚

温馨提示若页面不能正常显示数学公式和代码请阅读原文获得更好的阅读体验。作者舒清扬 (连享会)邮箱lianxhcn163.com分类内生性-因果推断Title: 别急着做 DID上先把政策背景搞清楚Keywords: 政策评价, 因果推断, 实证研究设计, DID, IV, RD, SCM, SDID, 机制分析提要政策背景还没搞清楚就开始跑回归——这是政策评价论文最常见的问题。其实处理组怎么来、识别假设能不能成立都藏在政策背景里。点击查看别着急做 DID 系列推文。很多人做政策评价类论文时常常是从方法入手的。看到政策前后变化就想着是能否做个 DID看到政策有资格门槛就想着做 RDD……。这些问题固然重要但在研究设计阶段它们并不是最重要的问题。我们更应该花时间搞清楚额问题是这个政策为什么出台如何执行谁真正受到影响政策预期通过什么机制改变结果变量以及这些制度细节能否形成一个可信的反事实。换言之政策评价类实证研究真正要回答的不是「这个政策能不能套进某个模型」而是「在这个政策产生、执行和作用对象形成的过程中是否存在一个可以用来识别因果效应的制度变化」。只有把政策背景搞清楚了模型才可能是「量身定制」而不是「套用模板」。1. 理发师的启示一位我熟识的理发师告诉我一个新手入行后往往要先洗一年头再慢慢学剪发真正出师大概要两年。我当时有些疑惑洗头为什么要学那么久他的解释很有意思。每个客人的头型都不同有的人后脑勺比较扁有的人头型圆有的人头顶高低不平每个人的发质、发量、发旋和毛流也不同。洗头的时候要认真感受这些差异。只有摸清楚头型、发质和毛流后面设计发型时才知道哪里该留厚一点哪里该打薄一点哪里不能随便剪短。否则剪刀下得再熟练也可能剪不出适合这个人的发型。我当时想我们政策评价不也是这个道理吗每个政策的背景、执行规则、作用对象和机制都不同。我们如果不先把这些细节摸清楚就急着套用某个方法可能就剪不好这个政策的「发型」。比如如果政策进入过程包含主动申请和行政筛选就不能简单比较被处理样本和未处理样本如果政策名单在正式实施前已经公布就要考虑政策预期效应如果政策影响会扩散到邻近地区、同行业企业或上下游企业就要处理外溢效应如果政策按评分、规模或排名门槛执行就可能考虑断点回归如果政策只作用于少数地区合成控制法、广义合成控制法或合成双重差分也许比常规双重差分更自然。这些政策背景分析本身就是研究的一部分在通过阅读政策文件、实地访谈和调研的过程中就要开始思考这些问题。在摸清政策背景的过程中就会自然而然地形成一个清晰的研究设计思路。2. 如何结合政策背景做识别设计很多论文的政策背景写法很像材料汇编政策文件何时出台主管部门是谁政策目标是什么文件中有哪些关键词。这些信息可以帮助读者了解政策来龙去脉但还不足以支撑一个好的研究设计 —— 政策如何进入样本谁真正受到影响哪些制度细节会改变处理组和控制组的构造才是更关键的问题。在讨论政策背景时我们可以从以下几个维度来分析政策制定者为什么出台这项政策如果政策本身是对某类地区、行业或企业问题的回应那么这些对象在政策前可能已经有特殊趋势。比如某些城市因为污染压力更大而被纳入环保试点某些企业因为创新能力更强而获得政策认定。此时政策进入本身就可能与结果变量的潜在变化相关。政策工具是什么同样是「支持企业创新」政策工具可能是财政补贴、税收优惠、政府采购、信贷支持、名单认定、行政考核或平台建设。不同政策工具影响行为的方式不同对应的处理变量和机制变量也不同。财政补贴可能直接影响融资约束税收优惠可能改变投资收益政府采购可能影响市场需求名单认定可能兼具资源获取和声誉认证功能。政策的目标作用对象是谁实际作用对象是谁政策文件中写的对象不一定等于实证数据中真正受到影响的对象。某项政策名义上面向中小企业但实际获得支持的可能是规模较大、治理较规范、申报能力较强的企业某项区域政策名义上面向整个城市但实际受影响最大的可能是特定行业、园区或国有企业。政策预期通过什么机制发挥作用一项政策可能通过降低成本、增加需求、缓解融资约束、强化监管、改变地方政府激励、提升市场预期或增强声誉信号影响结果变量。机制不同变量选择和检验方式也不同。不能只在理论部分写「政策促进资源配置效率」然后在实证部分临时找几个中介变量。政策执行层面可能出现什么偏差有些政策存在地方选择性申报有些政策存在企业主动申请有些政策存在执行强度差异有些政策可能被地方政府用来完成考核任务。这些执行细节不是细枝末节而是决定处理组如何形成的关键。政策是否存在预期效应和信息泄露如果政策名单、试点方案、申报通知或考核指标在正式实施前已经公开企业和地方政府可能提前调整行为。此时政策效应不一定从正式实施年份才开始。事件研究中的提前期系数也不能只当作常规平行趋势检验而应结合政策信息披露过程解释。政策是否存在外溢效应政策可能影响未处理样本。比如一个城市加强环保监管污染企业可能迁移到周边城市一批企业获得补贴同行业未补贴企业可能受到竞争压力核心企业受到政策扶持上下游企业也可能间接受益。若控制组受到政策间接影响传统反事实设定就会受到挑战。这些问题看似属于政策背景实则直接决定处理变量、控制组、时间窗口、机制变量和稳健性检验。温馨提示若页面不能正常显示数学公式和代码请阅读原文获得更好的阅读体验。